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TOPドローダウンを語ろう!最大ドローダウンは何%までが普通?
最大ドローダウンは何%までが普通?
投稿者 : ニッパー 投稿日 : 2010.03.21 23:31 ID : UnXwCuj66z.
  はじめまして。ニッパーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私のブログでこんな記事を書いたのですが
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-10483589334.html

普通は最大ドローダウンを何%まで許容するものなのかな?と気になったので投稿してみました。

20-30%が普通なんでしょうか?

[1] −−−
投稿者 : かずき 投稿日 : 2010.03.22 22:06 ID : Uyar17b.G4E
  シストレ歴2年弱です。

私の過去最高ドローダウンは18%です。

その時の経験則で言うと、20%は生きた心地がしないと思います。

30%は精神的に崩壊してボーっとなります。

多分。

[2] −−−
投稿者 : ニッパー 投稿日 : 2010.03.23 23:24 ID : UnXwCuj66z.
  お返事ありがとうございます!
現在運用中のシステムがただいまドローダウンが20%を超えてて、ぼーっとなりつつあります(^^;)

バックテスト結果によると、ここが底のはずなので気を確かにがんばって行きたいと思います。

[5] −−−
投稿者 : tatanotti 投稿日 : 2010.03.29 00:04 ID : uR4TSc5acYI
  私も最大で20%です。

ただし、バックテストにて超短期のドローダウンは最大20%までとしますが、比較的長期のドローダウンは必ず10%以内(できれば5%以内)に留めるようにしています。

比較的長期の大きなドローダウンは個人的にはとても良くないと考えています。○○%以上のドローダウンが△△ヶ月続く場合は、ストラテジーが機能しなくなった可能性が高いと判断して、ストラテジーの見直しを実施します。
(○○と△△はストラテジーによって変えています。)

[6] −−−
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.03.29 10:40 ID : 3Sotb56F/gQ
  期待できる年利とDDのバランスで決めるのがいいんじゃないかなと思います。

福沢諭吉さんが出していたDDと回復のために必要な利益の対応票が参考になると思います。


私の場合ですが、自分の資産状況から年利30%がターゲットなので、MAXで許容できるDDが25%くらい。

でも、バックテストでDD25%のストではいけない。

DDを更新する可能性が常にあることに備えて、バックテストではその半分の12.5%が目標。

したがって、バックテスト結果としては、

年利30% ⇔ DD12.5%

というラインが目標です。


上記の話は、単一ストラテジーでの運用という最もリスクが集中する場合です。

実際にはリスク分散のために複数のストラテジーで運用しているので、個々のストラテジーで見たときには、年利に対してDDが少し大きくても許容します。


あとは、

(1)個々のストラテジーを複合させて運用したときの検証と個々のストラテジーを別々で運用したときの検証を行う

(2)個々のストラテジーがダメになったときに備えて、常にストラテジーの開発は怠らない

というところです。

[7] −−−
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.03.29 10:54 ID : 3Sotb56F/gQ
  あとは、ニッパーさんやかずきさんがおっしゃっている、自分の性格も加味すべき重要な要素かと思います。

こればかりは実際に体験してみないと分からないことが多いですが。

DDを20%喰らって精神的にしんどいということであれば、ストラテジーそのものをいきなり見直すよりは、ポジションサイズとレバレッジと一回当たり仕掛け量を小さくして様子を見るというのが有効ではないかと思います。


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