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TOP株システムトレード全般売買指示機能って忘れてませんか?
売買指示機能って忘れてませんか?
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.03.31 18:22 ID : 3Sotb56F/gQ
  全ての株システムトレードソフトについて共通の話題なので、全般スレのネタにしたいと思います。


株システムトレードソフトの性能を見るとき、バックテストの機能にばかり目が行きがちです。

幅広い分析が出来て、精緻なバックテストが出来ることは、もちろん重要ですし、そこにソフトの機能の差異を見出すことは当然と言えば当然だと思います。


しかし、最終的には実弾を放ってトレードをして利益を出すことが目的ですから、バックテストだけではなく、売買指示機能も無視できない重要な要素です。

このスレでは、その話題に特化した話が出来ればと思います。

[1] −−−
投稿者 : つよし 投稿日 : 2010.03.31 19:42 ID : fH6a2qSrw9g
  firemanさん

おっしゃる通りだと思います。

その日のトレードで、いくら現金があって、どれだけポジションを持っていて、どれだけエントリーサインが出ていて。という現在の状態を元に当日の売買行動がでてこないと、バックテストと同じ売買行動が取れませんからね。

システムトレードはバックテストで過去の有効性を確認したら、あとはバックテストと同じ売買行動をとらなくては意味がありません。

極端な話ですが、
バックテストにバグがあって計算が間違っていた(テクニカルの計算値が間違っていたり、ポジションサイズの計算値が間違っていたり)としても運用開始した後に全く同じバグ計算によって、バックテストと整合性のとれた売買行動がとれればいいわけです。

逆に、いくらバックテストの機能がよくても、バックテストと実運用で異なっていては意味がないですよね。

そういった売買指示機能を備えているのは、検証くんとシストレ魂だけですね。

スクリーニング機能だけでは実際使い物になりませんね。

[2] −−−
投稿者 : 1億の男 投稿日 : 2010.03.31 22:14 ID : nTDjwQU09SA
  あれば便利だと思うけど必須って事もないかな。


[3] −−−
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.03.31 22:32 ID : 3Sotb56F/gQ
  >つよしさん

私が思っていたところを先に書いていただいて恐縮です。

私なりに思うところが他にもありますので、また後日にでも書きたいと思います。


>1億の男さん

そうだとすれば、バックテストと実トレードとの整合性はどのようにとっているのでしょう?

単なるスクリーニングだと、シグナル過多のときの銘柄選択は裁量でってことになりますが。

こちらも私なりに思うところは、後日に書きたいと思います。

[4] 資金管理機能で税金10%は、考慮されるのでしょうか
投稿者 : jaf 投稿日 : 2010.03.31 23:29 ID : rtG.kugfegU
  各システムトレードソフトで資金管理機能を謳っていますが
税金10%を考慮して計算してくれるのでしょうか。
Webで各ソフトの説明を見ていても、税金の%を指定する
ところがないような気がします。 ご存知の方よろしくお願いします。

[5] −−−
投稿者 : つよし 投稿日 : 2010.04.01 10:01 ID : fH6a2qSrw9g
  売却益の税金を考慮したソフトは見たことがありません。

確定益の一部を証券会社に預けているようなもので、確定損が出たときには戻ってきますので、税制などは時期によって変わるでしょうし、そこまで考慮していない。
というのが現状です。

おそらく自作ソフトの人でもそこまではやらないと思います。

厳密には余力などは変わってきますが、余力いっぱいまで使っていないのであれば、経験上、実運用で気になる誤差はありません。(そもそも余力いっぱいまで利用するストラテジーは危険ですので・・・)

以上は私の考えですが、皆さんどうでしょうか?


[6] −−−
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.04.01 10:31 ID : 3Sotb56F/gQ
  あくまでも売買指示機能のスレのつもりで立てたので、税金については軽く触れる程度にしたいと思います。


税金ですが、源泉徴収ありとなしでは徴収のされ方が違います。

源泉徴収なしの場合は、1月〜12月までの損益に対して、3月に確定申告を行います。

キャピタルゲインが出ていれば、納税ですが、過去3年間の繰り越し損失があればそれは相殺されます。


毎年利益が上がるストラテジーだったら、年利を10%割り引くだけで済む話ですから、わざわざソフトに実装するまでもないと思います。

過去に繰越損失があるストラテジーだったら、それを加味して年利を割り引けば済むので、概算だったらそんなに複雑ではないでしょう。


また、源泉徴収ありだと、少し複雑になります。税金が徴収されたり還付されたりするので、そこの複利効果が変わってくるからです。

とはいえ、大雑把に考えるならば、やはり年利に対して10%割り引くというので十分かと思います。


したがって、ソフトの機能としてはあまり決定的な要素ではないように思えます。

[7] −−−
投稿者 : jaf 投稿日 : 2010.04.01 23:37 ID : rtG.kugfegU
  明快な説明ありがとうございました。ずっともやもやしていたものがすっきりしました。

余力いっぱいまで売買指示が出た場合はどうするのだろうと極端なことを考えていました。
 

[8] −−−
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.04.02 08:43 ID : xO/4yB7k1YM
  jafさん

そういう意味では、源泉徴収なしの口座のほうがソフトの挙動に近いし、複利効果も享受できるのでいいと思います。

ちなみに、私も源泉徴収なしの口座です。

[9] −−−
投稿者 : jaf 投稿日 : 2010.04.03 17:48 ID : rtG.kugfegU
  firemanさん、ありがとうございます。 私は源泉徴収ありの口座ですので、より気になっておりました。ご指摘のとうりですね。 

遅れましたが、私はイザナミを使用しております。今後ともよろしくお願いします。

[10] 売買指示機能面からみたソフトの性能の高さ
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.04.03 18:40 ID : xO/4yB7k1YM
  バックテストで納得のいくストラテジーが見つかって、そこから実トレードに入るとき、売買指示機能を使うことになります。

そのときに、それぞれのソフトがどのような売買指示を出すようになっているかは実はかなり違っています。


ここで評価対象になっている5つのソフトの場合だと、次のように分類できるのではないでしょうか?


(1)スクリーニングしかできないソフト
パイロン、システムトレードの達人

(2)バックテストの延長上の売買指示しか出ないソフト
イザナミ

(3)自分の現状のポジションを加味した売買指示が出るソフト
検証くん、シストレ魂


売買指示機能の性能の高さを評価すると、(1)が一番性能が低く、(3)が一番性能が高いです。(2)はその中間です。


なぜ、スクリーニングしかできなかったり、バックテストの延長上の売買指示しか出ないのはまずいのか?

それがこのスレの議論の主題になりますが、何度かに分けておいおいと書いていきたいと思います。

[13] スクリーニングだとまずい理由
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.04.03 20:14 ID : xO/4yB7k1YM
  売買指示機能のうち、スクリーニングしかできないとソフトについてです。

スクリーニングとは、指定したストラテジーのエントリー条件やイグジット条件を満たす銘柄が表示される機能です。

こんな条件を考えます。(買いのストラテジー)

・エントリー
25日移動平均乖離率が−25%以下

・イグジット
10%含み益 or 60日経過

・資金管理
運用資金500万円、ポジションサイズ100万円


まずエントリーについて。

スクリーニングを実施すると、25日移動平均乖離率が−25%以下の銘柄がずらりと出てきます。

1銘柄あたりのポジションサイズの上限を決めておけば、仕掛けるべき株数も計算されるでしょう。


「エントリー条件を満たす銘柄のリストが得られて株数も分かるんだから、バックテストどおりに実トレードできるんじゃないの?」

と思ったならば、貴方はまだ実トレードの経験が足りないです。

[14] スクリーニングだとまずい理由(2)
投稿者 : fireman 投稿日 : 2010.04.03 20:30 ID : xO/4yB7k1YM
  もし、25日移動平均乖離率が−25%以下という条件を満たす銘柄数が100銘柄出てきたときはどうしますか?

運用資金は500万円でポジションサイズは100万円だから、最大で5銘柄までしか仕掛けられない・・・

100銘柄のうち5銘柄はどうやって探す?


スクリーニングというのは、ただ単にエントリー条件を満たす銘柄がリストアップされるだけであり、トレーダーの資金量という都合は無視されているのです。

ここで評価対象になっているソフトだとパイロンやシス達はこの状況に当てはまります。

証券会社のスクリーニング機能も同じです。


結論を言いますと、自分の運用資金を超えてエントリーシグナルが出る場合、「仕掛け優先順位」も表示されていないとバックテストどおりのトレードが出来ません。

それと、仕掛け優先順位の何番目までは仕掛けても良いがそれ以上は仕掛けられないというメッセージが表示されている必要があります。

[15] 特殊機能
投稿者 : jaf 投稿日 : 2010.04.06 00:30 ID : rtG.kugfegU
  本日、イザナミの最適分散投資を実行したところ、ある銘柄に買いシグナルが出ました。明日の寄り付きの成り行きで証券会社に注文しようとしたところ、信用規制がありますということで、困りました。現物注文にするとすでに保有している銘柄があり余力が足りなくなります。 最近イザナミの最適分散投資に付加された特殊設定で、特定の銘柄を期間を決めて新規建て禁止銘柄に指定できる機能を使い除外してみました。 この設定をすることで、仕掛け優先順位の2位にシグナルが変更されました。 私の今回の使い方がこの機能の
本来の目的なのか疑問点は残ります。本来のバックテスト + 最適分散投資の結果を歪めての売買になったような気がして少々心配です。長期間統計の中に埋もれてくれればよいのですが。

[16] −−−
投稿者 : 1億の男 投稿日 : 2010.04.14 01:23 ID : nTDjwQU09SA
  jafさん

>本来の目的なのか疑問点は残ります。

上場廃止が決定している銘柄にうっかりエントリーしない為に使うようです。

http://www.izanami.jp/support/tutorial_20100406_00.html


>証券会社に注文しようとしたところ、信用規制がありますということで、困りました。

私も数ヶ月前に武富士の信用規制で裁量を入れました。
今回のjafさんのパターンと似ています。
これはイザナミに限った問題ではなく、検証くんでも起こります。
ある特定銘柄のある時期だけ信用規制になっているという状態が判断できない今のシストレソフトでは避けられない問題です。


私は持っていませんので確実ではありませんが、シストレ魂、シストレの達人も、信用規制の判定はできないと思います。

検証くんやシストレ魂は、こういう状態からのリカバリー機能として「売買指示機能」がある?のだと思います。


>長期間統計の中に埋もれてくれればよいのですが。

シストレですから必ず埋もれますよ。(勝率が圧倒的に低いストは別です)
お互いがんばりましょう。


[17] −−−
投稿者 : jaf 投稿日 : 2010.04.15 23:27 ID : rtG.kugfegU
  1億の男さん、ありがとうございます。

説明ページあったのですね。 よく見ると、更新履歴にハイ

パーリンクがありました。 ご指摘のとうり、私の今回の使

い方は、本来の目的ではなかったようです。

ですが、これからも信用規制に遭遇した場合に使っていこう

と思います。(使える機能と思えてきました)

 あらためて考えて見ますと、イザナミのこの機能は、エン

トリー前のミニマム裁量機能であり、シストレ魂、検証君に

ある、現在保有ポジションを考慮・・とは、エントリー後の

ミニマム裁量からの復活機能と考えられますね。

 イザナミにもエントリー後の復活機能があったほうが良い

ですね。

[18] 源泉徴収あり
投稿者 : がんちゃん 投稿日 : 2011.01.10 10:46 ID : 6MXFjx9mxP6
  過去2年間株式取引で損失をだしたので確定申告を
したのですが昨年は利益がでたので相殺できると思ったのですが、利益の税金が源泉徴収ですでにひかれてしまっています。この場合(源泉徴収あり)には昨年の利益(配当金についても)過去の損失と相殺して税金の還付を受けることが
できるのでしょうか?


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